اندیکاتور استوکاستیک | این نوسان‌گیر محبوب چه مفهوم و رفتاراتی دارد؟

بازارهای مالی جهانی از جمله بازار ارز دیجیتال و فارکس، بازارهایی پرریسک با نوسانات بسیار هستند. برای موفقیت در این ابزارها، بهتر است از ابزارهای تحلیل تکنیکال، برای انجام معاملات استفاده کنید. اندیکاتور استوکاستیک یکی از این ابزارها است که می‌تواند تا حد زیادی شانس شما را برای موفقیت در معاملات خود افزایش دهد. این نوسان‌گیر را می‌توان به سه دسته سریع، کند و کامل تقسیم کرد که هرکدام اطلاعات خاصی را در اختیار شما قرار می‌دهند. برای آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک و اصطلاحات مربوط به آن، این مطلب را از دست ندهید.

آیا با اند‌یکاتور استو‌کاستیک آشنایی دارید؟

اندیکاتور استوکاستیک که در زبان فارسی به آن نوسان‌گیر تصادفی نیز گفته می‌شود، در اواخر دهه ۵۰ میلادی معرفی شد. این اندیکاتور، توسط ریاست دانشگاه واتسکا در آن زمان یعنی دکتر لین معرفی شد. در حال حاضر نیز از این نوسان‌گیر به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم یاد می‌شود.

اندیکاتور استوکاستیک را می‌توان نوعی اندیکاتور مومنتوم معرفی کرد که می‌تواند وضعیت آخرین قیمت را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت با دقت بالا نشان دهد. به زبان ساده‌تر، برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر، این نوسان‌گیر هیچ کاری با قیمت سهم و حجم معاملات آن ندارد.

اندیکاتور استوکاستیک را می‌توان در خانواده اسیلاتورها و اندیکاتورهای پیشرو قرار داد. اگر به دنبال تشخیص انتهای یک روند هستید، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند بهترین گزینه برای شما باشد. چرا که می‌تواند قبل از برگشت قیمت، سیگنال آن را ارسال کند.

دکتر جورج لین، پدیدآورنده این اندیکاتور می‌گوید زمانی که قیمت در روند صعودی قرار دارد، در بخش قیمت‌های Close، می‌بینیم که قیمت به سمت قیمت High تمایل دارد. البته چنین موضوعی به صورت برعکس نیز می‌تواند رخ بدهد.

اندیکاتور استوکاستیک را می‌توان در بازه نوسانی بین ۰ تا ۱۰۰ قرار داد که ناحیه تعادل آن بین ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است. از این نظر، می‌توان گفت که اندیکاتور استوکاستیک شباهت زیادی به اندیکاتور MFI دارد.

در اند‌یکاتور استو‌کاستیک معمولا از دو خط با دو نام %K و %D استفاده می‌شود که اهمیت %D به مراتب بیشتر از %K است. چرا که این خط سیگنال خریدوفروش را صادر می‌کند. در نتیجه، برای انجام معاملات، باید بیشتر از هر خط دیگری، به خط %D توجه کنید.

شماتیک نوسان‌گیر استوکاستیک در چارت تکنیکال به چه صورت است؟

درست است که اندیکاتور استوکاستیک را می‌توان نوعی اندیکاتور دانست و در عین حال آن را به عنوان اسیلاتور نیز معرفی کرد؛ اما ترسیم این دو در چارت تکنیکال متفاوت است. یکی از مهم‌ترین سوالاتی که درباره اندیکاتورها مطرح می‌شود این است که چرا یک اندیکاتور الزاما اسیلاتور نیست، اما یک اسیلاتور حتما یک اندیکاتور است؟

اسیلاتورها به عنوان زیرشاخه‌ای از اندیکاتورها شناخته می‌شوند. به همین خاطر است که به اسیلاتور استوکاستیک، اندیکاتور استوکاستیک نیز گفته می‌شود. شماتیک اسیلاتور در چارت تکنیکال به این صورت است که دارای یک نمودار بین ۰ تا ۱۰۰ هستند که روی این نمودار، همان دو خط %K و %K که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، قرار می‌گیرند.

نکات مهمی که باید درباره اند‌یکاتور استو‌کاستیک بدانید

یادگیری اندیکاتور استوکاستیک بسیار آسان است. تنها کافی است که برای استفاده از این اندیکاتور بلد باشید که چگونه از آن استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، همان‌طور که قبل‌تر به آن اشاره شد، این اندیکاتور در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ ترسیم شده است. همان دو خطی که درباره این سیگنال به آن‌ها اشاره شد، به دو رنگ مشکی و قرمز هستند. در صورتی که این خط مشکی، خط قرمز را روبه‌بالا هم را بشکنند، به این معنی می‌باشد که الان فرصتی مناسب برای خرید ارز مورد نظر است. اما اگر این خط روبه‌پایین شکسته شود، به معنای زمان مناسب برای فروش است.

عدد نمودار نیز می‌تواند در فروش و خرید آن تاثیر بگذارد. به‌عنوان‌مثال، اگر عدد نمودار خرید ۲۰ باشد، به این معنی است که اعتبار تحلیل قوی‌تر است. اما اگر سیگنال فروش روی ۸۰ باشد، به این معنی است که اعتبار این سیگنال بیشتر است. در برخی مواقع ممکن است خط مشکی را به صورت ممتد و خط قرمز را به صورت نقطه‌چین مشاهده کنید. در این صورت، شما باید با توجه به آمار و اعدادی که وجود دارند، خرید خود را انجام دهید.

خط‌های موجود در اندیکاتور استوکاستیک را بشناسید

همان‌طور که قبل‌تر به این موضوع اشاره شد، دو خط در نمودار اندیکاتور استوکاستیک وجود دارد که %K و %D نامیده می‌شوند. خط %K می‌تواند درصدی از تغییرات را شامل شود که بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کنند. به زبان ساده‌تر این فقط یک مقیاس برای بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسان‌گیر است. مقدار %K را می‌توانید به راحتی از روی فرمول آن محاسبه کنید. برای این منظور باید قیمت Close را از پایین‌ترین Low کم کنید، پایین‌ترین Low را از بالاترین High کسر کرده و حاصل‌ضرب این دو را به‌دست بیاورید. در نهایت، باید مقدار به‌دست آمده را تقسیم بر ۱۰۰ کند تا درصد آن به‌دست آورده شود. توجه داشته باشید که در این فرمول قیمت Close به معنای آخرین قیمت، Lowest Low یا پایین‌ترین Low به معنای کمترین قیمت برای ۱۴ دوره و بالاترین High به معنای بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته است.

خط %D نوع دیگر خطی است که در اندیکاتور استوکاستیک از آن استفاده می‌شود. این خط نسبت به %K کندتر است و از میانگین متحرک‌های سه دوره آخر %K به‌دست می‌آید.  برای به‌دست آوردن %D تنها کافی است که مقدار بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نسبت به‌هم تقسیم کرده و حاصل به‌دست آمده را ضرب‌در ۱۰۰ کنید. در این صورت، شما مقدار خط %D را نیز در اختیار دارید.

استوکاستیک‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

شاید برای شما کمی عجیب به نظر برسد، اما می‌توانید استوکاستیک‌ها را می‌توان به سه درسته سریع، کند و کامل تقسیم کرد. هرکدام از این اندیکاتورها با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، توسط دسته خاصی از تحلیل‌گران استفاده می‌شوند.

استوکاستیک سریع چه نوع اندیکاتوری است؟

استوکاستیک‌های سریع رایج‌ترین نوع اندیکاتور استوکاستیک هستند. اما به دلیل نوسانات شدید و البته زیادی که دارند، تنها برخی از تحلیل‌گران به سراغ استفاده از آن می‌روند. فرمول‌های این نوع اندیکاتور، همان‌هایی است که قبل‌تر به آن اشاره شد.

استوکاستیک کند را بشناسید

استوکاستیک‌های کند به دلیل نوسانات کمتری که دارند، محبوب‌تر از اتوکاستیک‌های سریع واقع شده‌اند. این استوکاستیک‌ها از %K با میانگین متحرک ساده و با سه دوره تشکیل شده‌اند که %D نیز با همین سه دوره به‌دست می‌آید.

استوکاستیک‌های کامل؛ نسخه سفارشی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک کامل را می‌توان نسخه سفارشی این نوسان‌گیر معرفی کرد که ویژگی‌های خاصی دارد. به‌عنوان‌مثال، در این نوع استوکاستیک، مقدار %K سریع با میانگین متحرک ساده دوره همواره شده است. تنها تحلیل‌گران خاصی از این نوع اندیکاتور استفاده می‌کنند.

مومنتوم قیمت متوسط را با اندیکاتور استوکاستیک اندازه‌گیری کنید

نکته مهمی که درباره اندیکاتور استوکاستیک وجود دارد این است که شما می‌توانید مومنتوم قیمت متوسط را با کمک آن اندازه بگیرید. برای این منظور، اندیکاتور شما با توجه به تنظیمات دوره‌ای که روی آن ذخیره شده است، مقدار ۵ یا ۱۴ را به صورت کاملا پیش‌فرض در نظر می‌گیرد. در زمان تحلیل یک نمودار، تنظیمات دوره‌ای را به ۵ تغییر بدهید. با انجام این کار می‌توانید محدوده قابل درک‌تری را از نمودار مشاهده کنید. البته باید به این نکته اشاره کنیم که ۵ و ۱۴ تفاوت چندان زیادی با هم ندارند؛ چرا که استوکاستیک کف و سقف مطلق، پایین‌ترین و بالاترین نقاط نمودار را بررسی کرده و نتیجه را با توجه به قیمت بسته‌شدن دوره اعلام می‌کند.

بیش‌خرید در اندیکاتور استوکاستیک به چه معنا است؟

یکی از مهم‌ترین نکات در رابطه با اندیکاتور استوکاستیک، بیش خرید است. زمانی بیش‌خرید یا اشباع خرید رخ می‌دهد که یک سهام بیشتر از ارزش ذاتی خود خریدوفروش شود. شاید خیلی به این موضوع توجه نکنید، اما در تحلیل‌های بنیادی، بیشتر تحلیل‌ها بر اساس ارزش ذاتی یک ارز انجام می‌شود. در نتیجه، معامله‌گر باید زمان زیادی را برای پیدا کردن ارزش ذاتی یک سهم بگذارد. بیش‌خرید کوتاه‌مدت است و تنها در بازه خاصی این جهش رخ می‌دهد. زمانی که با موضوع اشباع خرید مواجه می‌شوید، به این معنی است که بیشتر معامله‌گران فعال در آن بازار به دنبال اصلاح نرخ آن سهم هستند.

آیا با اصطلاح بیش‌فروشی آشنایی دارید؟

بیش‌فروشی یا اشباع فروش که در زبان انگلیسی به آن Oversold نیز گفته می‌شود، دقیقا نقطه مقابل بیش‌خرید است. به این معنی که اگر یک سهام بیشتر از ارزش ذاتی خود فروخته شود، بیش‌فروشی رخ داده است. در این میان، بد نیست به این نکته اشاره کنیم که شاید فردی که در بازار سهام فعالیت داشته و تجربه زیادی از این بازار دارد، تعریف خود را از اشباع فروش به صورت دیگری بیان کند. اما در کل، تمام توضیحات به فروش بیشتر از ارزش ذاتی مربوط به می‌شوند. اینجاست که یکی از کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک نمایان می‌شود. با کمک اندیکاتور استوکاستیک می‌توانید سطح‌های بیش‌خرید و بیش‌فروش یک سهام را به راحتی تشخیص دهید.

قرار گرفتن اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه بالا

آیا می‌دانید زمانی که اندیکاتور استوکاستیک به ناحیه بالا برسد، به چه معنا است و چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ قرار گرفتن اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه بالا به این معنی است که قیمت در حوالی سقف ۵ یا ۱۴ کندل بسته شده است. به زبان ساده‌تر، زمانی که اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه بالا قرار می‌گیرد، به این معنی است که قیمت در نزدیکی سقف مطلق در طول یک دوره عددی قرار گرفته است. همچنین قرار گرفتن این نوسان‌گیر در ناحیه بالا این پیام را نیز می‌دهد که خریداران عمده معاملات آن بازار سهام را در دست دارند.

نوسان‌گیر یا اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند قدرت بالا و پایین رفتن قیمت‌ها را در روندهای معمول بالا اندازه‌گیری کند. سپس می‌تواند با توجه به چگونگی بستن قیمت، روند جاری آن را بررسی کرده و نتیجه را به شما اطلاع دهد.

قرار گرفتن اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه پایین به چه معنا است؟

اگر اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه پایین قرار بگیرد، به این معنی است که همان شرایطی که باعث می‌شود تا اندیکاتور بالا برود، این بار به صورت کاملا برعکس رخ داده است. در این شرایط، قیمت در ناحیه کم‌ترین بخش نموداری یعنی حدودا ۵ کندل بسته می‌شود.

اصطلاحاتی برای استفاده موفق از اندیکاتور استوکاستیک

اصطلاحاتی مختلفی در بررسی اندیکاتور استوکاستیک به‌کار می‌روند که از جمله آن‌ها می‌توان به شکست قیمتی، معامله‌گری بر اساس روندها و روندهای قوی اشاره کرد. هرکدام از این اصطلاحات در مواقعی خاصی با توجه به کاربرد استفاده می‌شوند که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.

شکست قیمتی؛ یکی از مهم‌ترین اصطلاحات رایج در اندیکاتور استوکاستیک

از جمله اصطلاحات مهمی که در بررسی اندیکاتور استوکاستیک به‌کار می‌رود، اصطلاح شکست قیمتی است. این اصطلاح به این معنی است که اگر استوکاستیکی که مد نظر دارید، بسیار ناگهانی و شدید زیاد شود و دوخطی که در اندیکاتور استوکاستیک وجود دارند، از هم فاصله بگیرند، در این صورت می‌توان گفت در آستانه وقوع یک شکست قیمتی هستید و به احتمال قریب به یقین، یک روند جدید قیمتی شروع خواهد شد. به زبان ساده‌تر، سیگنال‌هایی که شکست قیمتی دارد، به ما این موضوع را یادآوری می‌کند که مومنتوم روند صعودی در حال بیشتر شده است و قرار است که قیمت به نقاط بالاتری از سقف قیمتی قبلی برسد.

اگر شرایطی که درباره بیشتر شدن مومنتوم به آن اشاره شد، به همراه شکست قیمت برخی از نواحی خنثی نمودار را نیز شامل شود، آن موقع می‌توان گفت که سیگنال معاملاتی اولیه نیز تقویت شده است. در موقعیتی شکست قیمتی فاز تثبیت رخ می‌دهد که شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک نیز رخ داده باشد و مومنتوم قیمت نیز این را تایید کند.

معامله‌گری بر اساس روند؛ از جمله اصطلاحات رایج در اندیکاتور استوکاستیک

یکی از دیگر از اصطلاحات رایج در اندیکاتور استوکاستیک، معامله‌گری بر اساس روندها است. این اصطلاح به این معنی است که تا زمانی که اندیکاتور استوکاستیک در یک جهت حرکت می‌کند، روند قیمتی نیز به همان سمت ادامه خواهد داشت. این اصطلاح و فرایند مربوط به آن بسیار پیچیده است و تنها تحلیل‌گران حرفه‌ای که به دنبال اطلاعات خاص هستند، از آن استفاده می‌کنند. به همین خاطر، بهتر است فعلا درگیر آن نشوید.

اندیکاتور استوکاستیک کاربردی‌تر از آن‌چیزی است که تصور می‌کنید

اندیکاتور استوکاستیک را می‌توان یکی از رایج‌ترین نوسان‌گیرهای بازار معرفی کرد که به سه نوع سریع، کند و کامل تقسیم شده‌اند. این اندیکاتور ویژگی‌های خاص خود را دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به برخورداری از نمودار در بازه ۰ تا ۱۰۰ و همین‌طور دو خط با نام‌های %D و %K اشاره کرد. به طور کلی، تحلیل‌گران از استوکاستیک کند استفاده می‌کنند؛ چرا که مقدار نوسان در آن کمتر است و اطلاعات را به صورت موثق‌تر نمایش می‌دهد.